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brokerbase Risikocontrolling
und Optimierung des institutsspezifischen Multiplikator durch Backtesting / Stresstests unter besonderer Berücksichtigung

Besondere Beachtung schenken wir Szenarien, die zu ausserordentlichen Verlusten führen und/oder die Kontrolle der Risiken erschweren oder verunmöglichen. Es werden dabei unterschiedliche Arten von Stressszenarien angewendet, insbesondere:Extreme Veränderungen der Marktrisikofaktoren und der Korrelationen zwischen diesen (arbiträr vorgegebene Szenarien oder historische Szenarien entsprechend früheren Perioden erheblicher Marktturbulenzen).Institutsspezifische Szenarien, die angesichts der spezifischen Risikopositionen als besonders gravierend erachtet werden müssen. Die Analysen umfassen neben extremen Veränderungen der Marktrisikofaktoren und deren Korrelationen untereinander auch Liquiditätsaspekte von Marktstörungen. Die Risiken sämtlicher Positionen werden in das Stresstesting einbezogen, insbesondere auch jene von Optionspositionen. Neben den eigentlichen, quantitativen Stresstests und deren Analysen werden zudem Abläufe integriert, die sicherstellen, dass die Ergebnisse des Stresstesting die erforderlichen Massnahmen nach sich ziehen, um diese Risiken angemessen zu begrenzen (z.B. durch Absicherung oder durch Verringerung des Risikoengagements).

brokerbasePerformance-Messung, -Analyse und –Präsentation

 

 
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